Backtest ve Paper Trading Rehberi: Stratejini Gerçek Paradan Önce Test Et

Backtest nedir?

Backtest, bir stratejinin kurallarını geçmiş veriye uygulayıp "o dönemde ne olurdu?" sorusunu cevaplamaktır. Güçlü bir araçtır ama yanıltıcı da olabilir: iyi görünen bir backtest, gerçekte işe yarayacağı anlamına gelmez.

Güvenilir bir backtest için kontrol listesi

• Maliyetler: komisyon, spread ve kaymayı ekle. Farklı iki maliyet senaryosuyla dene. Ayrıntı: Backtestte komisyon ve kayma.
• Örnek dışı test: stratejiyi bir dönemde ayarla, hiç görmediği dönemde dene. İki dönem arasındaki fark büyükse dikkat.
• Yanlılıklar: hayatta kalma yanlılığı ve ileriye bakma hatası (o gün bilinmeyen bilgiyi kullanmak). Bkz. Hayatta kalma yanlılığı nedir?
• İşlem sayısı: çok az işlemle çıkan sonuca güvenme.
• Düşüş: yalnızca toplam getiriye değil, en kötü düşüşe ve kötü dönemlerin uzunluğuna bak.

Paper trading neden gerekli?

Paper trading, aynı kuralları canlı veriyle ama gerçek para olmadan çalıştırmaktır. Veri gecikmesi, emir doldurma gerçekçiliği ve sistemin kesintisiz çalışıp çalışmadığı gibi backtestte görünmeyen sorunları ortaya çıkarır. Birkaç hafta düzenli çalıştırmadan gerçek paraya geçme.

Farklı piyasalarda backtest

Her piyasanın veri ve kural farkları vardır. Örnek için BIST'te backtest nasıl yapılır? yazısına bak.

Sonuçları dürüstçe kaydet

İyi ve kötü sonuçları aynı ciddiyetle tut. Kötü sonuç bir başarısızlık değil, bilgidir.

Bu yazı eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez; işlem yapmak kayıp riski taşır.