Algoritmik İşlemde Risk Yönetimi Rehberi

Neden risk yönetimi stratejiden önce gelir?

En iyi strateji bile kötü bir dönemden geçer. Risk yönetimi, o dönemde hesabı ayakta tutan kurallar bütünüdür. Sonuçları yalnızca "ne kadar kazandı" diye değil, "en kötü durumda ne kaybettirdi" diye değerlendir.

Dört temel ilke

1. Pozisyon büyüklüğü: Her işlemde hesabın küçük bir bölümünü riske atacak şekilde boyutlandır. Boyutu duygudan değil formülden çıkar: risk edilecek tutar ÷ giriş ile durdurma arasındaki mesafe.
2. Kayıp sınırları: Gün ve toplam düşüş için önceden sınır belirle. Sınır aşılınca sistem otomatik durmalı ve yeniden başlatmak bilinçli bir insan kararı olmalı.
3. Kaldıraç: Kaldıraç kazancı da kaybı da büyütür. Özellikle vadeli ürünlerde küçük başla ve tavan koy.
4. Operasyonel risk: bağlantı kopması, veri hatası, çift emir, sunucu kesintisi. Kayıt tut, uyarı kur, pozisyonları düzenli olarak borsadaki gerçek durumla karşılaştır.

Test sırasında da uygula

Risk kurallarını backtest ve paper aşamasında aynen çalıştır; aksi halde sonuçlar gerçekçi olmaz. Bkz. Backtest ve Paper Trading Rehberi.

7/24 piyasalarda ek dikkat

Kripto gibi kesintisiz piyasalarda sistemin gece de güvenle çalışması gerekir: Kripto piyasalarında 7/24 bot çalıştırma rehberi.

Unutma

Kaybetmeyi göze alabileceğinden fazlasıyla işlem yapma.

Bu yazı eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez; işlem yapmak kayıp riski taşır.